The копула теория е статистическа формула , използвана за изграждането на зависимост структури между променливи. Копула формули са полезни, защото те могат да се предвиди поведението на повече от една променлива . Изразено математически , формулата е функция , може да съдържа цялата информация за всеки от компонентите ( променливи и тяхната взаимозависимост ) в зависимост структура . Копула

A. Sklar е Sklar е първият, който въведе използването на copulas през 1959 г., както и последните приложения на copulas в биологията , биостатистика , хидрологията и финанси са се появили . Copulas са стандартен инструмент в съвременния финансовата индустрия за управление на риска , кредитните портфейли моделиране , и ценообразуване мулти – актив за сложни деривати.

Copulas Използва се в застрахователната индустрия

<стр. > застрахователната индустрия използва семейство от copulas да се оцени риска. След 11 септември, 2001 терористични атаки , прилагането на copulas очертава като инструмент за решаване на проблема с натрупването на риск. Считано от 2011 г., три вида copulas се използват в застрахователната индустрия : нормалната спомагателен глагол , студент спомагателен глагол , и спомагателен глагол Gumbel